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量化专题讲座第三讲:兼容主动基金的资产配置框架和投资

2022年5月19日下午三点,量化专题讲座第三讲如期开启。本次讲座以“兼容主动基金的资产配置框架和投资”为主题,量化金融专硕一、二年级同学参会。会议伊始,量化金融专硕项目主任、主持人屈源育副教授致辞,欢迎校友林伟平先生的到来。

林伟平先生是况客科技的创始人,况客科技专注于基金和资产配置相关系统数据及投顾策略研究,其客户包括招商银行、中国人寿平安等80多家金融机构,在业内享有很高的声誉。此外,林伟平先生曾任职于社保基金境外投资部,负责资产配置和管理人选择,积累了非常丰富的投资经验。

在“兼容主动基金的资产配置框架和投资”的主题下,林伟平先生首先以基金从业环境发展历程引入,聚焦“智能投顾”,点出其运用于实践中的几点思考,并用自己的从业经验做了系统解释,开启了讲座的正式内容。

此次讲座内容分为四部分:基金投资框架、资产配置视角下的基金投资、公募基金的评价与筛选以及基金筛选与组合构件案例。该四部分都以西筹基金投资框架及其内部模型进行串联。


西筹基金投资框架是这次会议的重点,该框架由自上而下的多资产配置和自下而上的基金优选有机结合而成,能够实现大类资产配置控风险+细分资产精确配置+获取公募精选Alpha的效果。林先生还并系统介绍了框架的整体流程及其中的资产配置模型,主要有:基于风险视角的动态Beta(Dynamic Beta)配置、基于多视角的智能行业(Intelligent Rotation)配置,其服务于资产配置视角下的基金投资;林先生结合典型案例对其进行了详尽具体的说明分析。

除此之外,林先生将如何做基金的分析、筛选与评价的内容放到了公募基金的筛选与评价中,形象地向同学们分享了基金筛选从出发点到框架的运作与搭建,并强调合理科学的分类体系对基金筛选与评价的重要性。林先生还就股票基金评分结果的迁移矩阵向同学们展示了行业内分析评价基金的具体角度,同学们学习了业内如何把基金的筛选与主动型基金配合到一起,也更深入地了解到了关于股票型基金与债券基金的更专业的知识。

林伟平先生细致的讲解激发了同学们思考的热情,在讲座提问环节,同学们踊跃提出了自己的疑问与疑惑,就自己感兴趣的领域询问林伟平先生的见解,扩充了讲座的内容。林伟平先生也耐心负责地回答了就业实习、基金披露、智能投顾中的流量优势、股票基金评价体系中定量与定性问题、智能投顾与理财经理如何选择等相关问题。向我们展示了更现实的量化金融事件,也让我们感受到学生视角与业内专业人士的差距和差异。

下午五点,在浸润于基金投资世界的海洋两小时后,主持人屈源育副教授再次对林伟平先生拨冗分享表示感谢,并鼓励同学们要主动了解量化金融相关讯息、敢于与业内交流,拓宽自己的眼界,更好地塑造提升自我为新时代优秀金融从业者。同学们亦在会议评论区真诚地表达谢意与感想,此次讲座圆满落幕。



 
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